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Fijación del precio de una opción financiera mediante el modelo del Black Scholes Merton modificado

dc.contributorGuillermo Fernández Anayaes_MX
dc.contributorNelson Mutiel Torreroes_MX
dc.contributorDominique Anne Celine Brun Battistinies_MX
dc.contributorAlejandro Rodríguez Arana Zumayaes_MX
dc.contributorMarco Antonio Ruíz Olveraes_MX
dc.contributor.authorMorales Bañuelos, Paula Beatriz
dc.creatorMORALES BAÑUELOS, PAULA BEATRIZ;-MOBP710817MDFRXL05
dc.date2024-07-02es_MX
dc.date.accessioned2024-11-27T19:45:56Z
dc.date.available2024-11-27T19:45:56Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://ri.ibero.mx/handle/ibero/6665
dc.formatpdfes_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovaciónes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectMatemáticas financierases_MX
dc.subjectAplicaciones (Matemáticas)es_MX
dc.subjectBolsa de valoreses_MX
dc.subjectMéxicoes_MX
dc.subject.classificationHUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTAes_MX
dc.titleFijación del precio de una opción financiera mediante el modelo del Black Scholes Merton modificadoes_MX
dc.typeTesis de maestríaes_MX
dc.type.conacytmasterDegreeWorkes_MX
dc.identificator4es_MX
dc.contributor.asesorMutiel Torrero, Nelsones_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributor.sinodalBrun Battistini, Dominique Anne Celinees_MX
dc.contributor.sinodalRodriguez Arana Zumaya, Alejandroes_MX
dc.contributor.sinodalRuíz Olvera, Marco Antonioes_MX
dc.publisher.countryMéxicoes_MX
dc.contributor.directorFERNANDEZ ANAYA, GUILLERMO; 13526
dc.identifier.koha719030es_MX


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