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Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests
Autocorrelación en series de tiempo financieras: pruebas robustas
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MTNO_01_Art.pdf (1.659Mb)
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Enlace 1 al recurso
Fecha
2019
Autor
Muriel Torrero, Nelson Omar
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
URI
http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6225
Fuente
Ciencia Ergo-Sum : revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (ISSN 1405-0269), Vol. 27, No. 3 (2020), pp. 376-391.
Area de conocimiento
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Colecciones
Archivo del artículo
[1037]
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
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