Modelo de estrategias Alfa para generar portafolios de Alto Rendimiento con un riesgo aceptable en diferentes escenarios COVID-19

Abstract

Los inversores institucionales, las empresas de gestión de activos, los fondos de pensiones, los fondos familiares, los fideicomisos, los fondos de riesgo y los pequeños inversores tienen hoy en día acceso a una gran cantidad de datos de series cronológicas financieras, estados financieros, indicadores económicos, que en la mayoría de los casos son exactos, fiables, precisos y útiles en el proceso de toma de decisiones de inversión. Sin embargo, en México existen alrededor de 35 Casas de Bolsa, y la demanda de servicios financieros (inversión) no aumenta como producto de las Políticas de Gobierno y otros factores como la falta de conocimiento financiero, el acceso a los mercados financieros, la ignorancia, el miedo a las pérdidas. Es alarmante decir que sólo el profesional capacitado para atender esta demanda lo hace un poco menos del 1% de la población total. El objetivo principal de este documento es ofrecer alternativas atractivas de inversión a diferentes clases de inversionistas y algunas empresas o compañías a pesar de enfrentar escenarios desafiantes como el que estamos viviendo actualmente como la emergencia de la pandemia (COVID-19) y escenarios de crecimiento, En ambos escenarios el objetivo es generar carteras de inversión inteligentes, siempre cuidando el riesgo y preservando la riqueza. El Modelo implementa un enfoque estratégico de gestión de carteras, el método implementado abarca técnicas cualitativas y cuantitativas que ayudan a la selección óptima de los activos y a la asignación adecuada. La principal ventaja cuando se superan los ratios de rendimiento frente a los índices de mercado en diferentes escenarios, se traduce en mejores rendimientos de los que ofrece el mercado y con menos riesgo ofrecido por el propio mercado. Así pues, el modelo ayuda a generar más valor para los inversores y mejorar las oportunidades de generar riqueza en los pequeños inversores

Institutional investors, Asset Management Firms, Pension Funds, Families Funds, Trusts, Venture Funds, and small Investors, nowadays have access to a large amount of financial time series data, financial statements, economic indicators, which are most of the times accurate, reliable, precise and useful in the process to make decision investments. However, in Mexico, there are around 30 Brokerage Firms, and the demand for financial services (investment) does not increase as a product of the Government Policies and other factors as the lack of financial knowledge, access to the financial markets, ignorance, fear of losses. It is alarming saying that just the professional qualified to attend this demand it just less from the 1% of the total population. The main purpose of this document is offering attractive alternatives of investment to different classes of investors and some firms or companies despite of facing challenging scenarios as we are currently living like the pandemic emergency (COVID-19) and scenarios of growth, In both scenarios the objective is to generate smarts investment portfolios, always taking care of the risk and preserve the wealth. The Model implements a strategic Portfolio management approach, the method implemented encompass qualitative and quantitative techniques which help the optimal selection of assets and the appropriate allocation. The main advantage when beats the ratios of performance against the market indexes in different scenarios, will result in better returns than the market offers and with less risk than the market itself. Thus, the model helps to generate more value for the investors and enhance the opportunities to generate wealth in small investors